El criterio de Kelly es otorgado John Larry Kelly, un
científico norteamericano que investigó en 1956 sobre la mejor opción
para gestionar una cartera monetaria. El Criterio de Kelly ayuda al
apostante a calcular el procentaje de su bankroll para determinada apuesta. Su
finalidad es determinar el stake. Su criterio servirá para maximizar nuestra gestión del
bankroll hasta el mejor punto posible. Para seguir el criterio debemos aplicar
la siguiente formula:
El porcentaje de bankroll que apostamos en cada
partido es igual a:
(La cuota x (las probabilidades que aplicamos a la
selección/100)) -1 / (La cuota -1) x 100
Ejemplo:
Partido entre Federer y Rafa Nadal, donde las cuotas
son de @1.80 y @2.20 respectivamente. Nosotros pensamos que Rafa Nadal tiene el
50% de posibilidades de llevarse el partido (esto son las probabilidades que
aplicamos por tanto a la selección). Aplicando la fórmula haríamos lo
siguiente:
(2.20 x 50/100)-1 / (2.20-1) x 100 = 8.33%
Donde el 8.33% seria el porcentaje de bankroll que
deberíamos aplicar en esta apuesta.
Especialmente funcionará si sabemos encontrar
los values en las apuestas, es decir, si nuestra estimación de
probabilidades es correcta y se acerca a la realidad, nuestros beneficios
vendrán en bandeja.
Pero debemos considerar que por el contrario, si
nuestras estimaciones sobre las posibilidades de que se de nuestra selección no
son las correctas, la tendencia de nuestro bankroll será negativa.
Además este sistema presenta la ventaja de
estar basado en un porcentaje de nuestro bankroll, por lo tanto, al
igual que con el sistema de gestión lineal, nunca, nunca, nunca, nos quedaremos
sin bankroll.
Este sistema es por tanto una aplicación
matemática, y por tanto, posiblemente más certera de la gestión lineal
habitual en un tipster que trata de buscar los
values en sus apuestas.
Fuente: www.webapuestas.com
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